衍生品業(yè)務(wù)部發(fā)[2016]2號(hào)

各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其他市場(chǎng)參與人：

　　為加強(qiáng)對(duì)股票期權(quán)程序交易報(bào)備的管理，本所對(duì)程序交易報(bào)備內(nèi)容和報(bào)備流程進(jìn)行了完善，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自行使用，或者擬為客戶開(kāi)通程序交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)交易日向本所進(jìn)行備案，填報(bào)《股票期權(quán)業(yè)務(wù)程序交易報(bào)備表》（詳見(jiàn)附件一）。

　　二、已報(bào)備的程序交易賬戶發(fā)生以下信息變更時(shí)，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)交易日向本所進(jìn)行信息變更報(bào)備：

　　（一）機(jī)構(gòu)賬戶資金來(lái)源發(fā)生變更；

　　（二）機(jī)構(gòu)賬戶實(shí)際控制人發(fā)生變更；

　　（三）機(jī)構(gòu)賬戶主要交易員信息發(fā)生變更；

　　（四）交易系統(tǒng)或下單系統(tǒng)服務(wù)器所在城市發(fā)生變更；

　　（五）程序交易軟件信息發(fā)生重大變更；

　　（六）其他重大信息變更。

　　三、本所對(duì)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)提交的報(bào)備材料進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)信息不全或存有疑義的，將在收到報(bào)備材料的5個(gè)交易日內(nèi)向期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行反饋，要求補(bǔ)充材料或進(jìn)行相關(guān)解釋。期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在5個(gè)交易日內(nèi)未收到本所反饋的，報(bào)備賬戶可于報(bào)送之日起5個(gè)交易日后進(jìn)行股票期權(quán)程序交易。

　　四、 投資者可以通過(guò)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向本所申請(qǐng)撤銷程序交易賬戶報(bào)備，撤銷報(bào)備后的賬戶在再次報(bào)備前不得進(jìn)行程序交易。

　　五、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將本所程序交易管理要求通知到客戶，根據(jù)本所交易規(guī)則以及《關(guān)于加強(qiáng)股票期權(quán)程序交易管理的通知》，做好客戶及自身的程序交易管理工作。

　　六、本通知自2016年5月16日起實(shí)施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二〇一六年五月十三日
 

　　附件一：股票期權(quán)業(yè)務(wù)程序交易報(bào)備表