上證函〔2020〕1745號

各市場參與主體：

　　為進一步優化股票期權行權指令合并申報功能，上海證券交易所（以下簡稱本所）修訂了《證券公司股票期權經紀業務指南》和《期貨公司股票期權經紀業務指南》。現就有關事項通知如下：

　　一、行權指令合并申報時間為行權日全天，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30。

　　二、本所按照標的證券是否相同、合約單位是否相等、是否為認購合約和認沽期權合約各一張、是否均為當日到期、認沽期權行權價是否高于認購期權進行前端檢查。

　　三、若行權指令合并申報數量超過投資者可用凈頭寸，僅權利倉凈頭寸部分有效。

　　四、修訂后的指南文檔可至本所官方網站（kljrlxs.com）“規則”欄目下的“本所業務指南與流程”-“股票期權業務指南與流程”欄目獲取，并自2020年8月26日起實施。本所于2019年11月15日發布的《關于修訂股票期權配套經紀業務指南的通知》（上證函〔2019〕2052號）同步廢止。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○二○年八月十四日
 

　　期貨公司股票期權經紀業務指南（2020年修訂）

　　證券公司股票期權經紀業務指南（2020年修訂）