上證發(fā)〔2021〕15號

各市場參與者：

　　為加強上海證券交易所（以下簡稱本所）可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)債）程序化交易管理，維護可轉(zhuǎn)債市場交易秩序，保護投資者合法權(quán)益，依據(jù)《證券法》等法律法規(guī)、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等規(guī)定和《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易所會員管理規(guī)則》等規(guī)則，現(xiàn)就可轉(zhuǎn)債程序化交易報告工作有關(guān)事項通知如下：

　　一、本通知所稱可轉(zhuǎn)債程序化交易，是指通過計算機程序自動生成或下達交易指令參與本所可轉(zhuǎn)債交易的行為。

　　二、程序化交易投資者參與本所可轉(zhuǎn)債交易，應(yīng)當(dāng)履行報告義務(wù)。

　　本通知所稱程序化交易投資者，是指下列從事可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者：

　　（一）會員客戶；

　　（二）會員，直接使用交易單元進行交易的證券投資基金管理公司、保險機構(gòu)等投資者（以下簡稱其他機構(gòu)）；

　　（三）本所規(guī)定的其他投資者。

　　三、會員客戶首次進行可轉(zhuǎn)債程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會員報告。會員應(yīng)當(dāng)核查客戶提交的信息，并在3個交易日內(nèi)向本所報告。

　　會員和其他機構(gòu)首次進行可轉(zhuǎn)債程序化交易的，應(yīng)當(dāng)提前3個交易日向本所報告。

　　四、會員和其他機構(gòu)通過本所“會員/證券機構(gòu)-會員/證券機構(gòu)專區(qū)-會員監(jiān)管-函件往來-工作函件”欄目報告客戶及其自身可轉(zhuǎn)債程序化交易的相關(guān)信息（報告模板詳見附件）。

　　五、程序化交易投資者報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）投資者身份、證券賬戶、資金來源、會員機構(gòu)等信息；

　　（二）交易策略、軟件名稱、開發(fā)主體等信息；

　　（三）聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式。

　　程序化交易投資者報告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)及時進行變更報告。

　　六、程序化交易投資者應(yīng)當(dāng)確保其報告的信息真實、準(zhǔn)確、完整。

　　七、會員應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶報告的可轉(zhuǎn)債程序化交易相關(guān)信息并承擔(dān)保密義務(wù)。

　　八、本所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場的方式，對會員和其他機構(gòu)的可轉(zhuǎn)債程序化交易報告情況進行監(jiān)督檢查。

　　對于不履行報告義務(wù)、報告內(nèi)容虛假或存在其他不符合規(guī)定的情形，本所可以根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易所會員管理規(guī)則》《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實施辦法》等規(guī)定采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　九、本通知自2021年3月29日起施行。本通知施行前已經(jīng)開展可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者應(yīng)當(dāng)在本通知施行后30個交易日內(nèi)向本所報告。

　　特此通知。

　　附件：

　　附件1：上海證券交易所可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者信息報告表

　　附件2：信息報告表填報說明

　　上海證券交易所

　　二〇二一年二月五日