紀律處分決定書〔2024〕55號

當事人：

　　寧波靈均投資管理合伙企業（有限合伙），社會信用代碼：9133XXXXXXXXXXX00J。

　　經查明，2024年2月19日9:30:00至9:31:00，寧波靈均投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱寧波靈均）管理的多個產品賬戶大量賣出滬市股票，合計賣出11.95億元，占期間市場成交額的比例較高，期間上證指數由2886.59點下跌至2868.07點，跌幅0.65%。

　　寧波靈均管理的上述產品賬戶通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易，嚴重影響正常交易秩序，構成《上海證券交易所交易規則》（以下簡稱《交易規則》）第7.2條第（六）項規定的異常交易行為，違反了《交易規則》第1.4條的規定，情節嚴重。

　　鑒于上述違規事實和情節，根據《交易規則》第7.8條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》等有關規定，經上海證券交易所（以下簡稱本所）紀律處分委員會審核通過，本所作出如下紀律處分決定：

　　對寧波靈均投資管理合伙企業（有限合伙）予以公開譴責。

　　對于上述紀律處分決定，本所將通報中國證監會，并記入證券期貨市場誠信檔案。當事人如對上述公開譴責的紀律處分決定不服，可于15個交易日內向本所申請復核，復核期間不停止本決定的執行。

　　投資者從事證券交易活動，應當嚴格遵守法律法規、部門規章和本所業務規則，自覺維護證券市場秩序。

上海證券交易所

2024年3月15日